Marktrisico
Risico van verlies als gevolg van schommelingen in de marktwaarde van de portefeuille
- Aandelenrisico (aandelenblootstelling)
- Valutarisico (valutablootstelling)
- Renterisico (modified duration)
- Kredietrisico (spread van de emissies of emittenten)
- Landenrisico (blootstelling aan opkomende landen)
- Volatiliteit, Value at Risk, Shortfall, Stress- tests (wiskundige prognoses)